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Tambourine Capital

FX代替ヘッジファンドアルゴリズムベース。

数学をやってみましょう。

PURPOSE OF FUNDS
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資金の目的

タンバリンキャピタルは6つの主要通貨に投資します:EURUSD-GBPUSD-USDJPY-USDCHF-AUDUSDおよびUSDCAD。

私たちは投資家に、異なるリターンが付随する初期通貨と最終通貨を選択する柔軟性を提供します。

投資家はまた、非常に低いリスクから非常に高いリスクまでのリスクのレベル(5の中から)と最大の損失を選択することもできます。

ALGORITHM

アルゴリズム

アルゴリズムは、世界中で認められたデータプロバイダーによって提供された2010年1月1日から2019年12月31日の間に収集された履歴データを使用してテストされました。この10年間には、通貨ごとに異なる危機が含まれています(2011年の夏のユーロ危機では、ポンドとBrexitまたはスイスフラン)。

 

この手法は、経験豊富なトレーダーによって開発およびテストされ、数千のシミュレーションを通じて1億のデータポイントを処理するためにデータサイエンティストによって実装されました。このアプローチにより、ストップロスとテイクプロフィットのさまざまなシナリオで、最高のリターンとシャープレシオを分類することができました。また、前述のシナリオを変更して、常に結果を改善する戦略を作成することもできました。

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PERFORMANCE
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パフォーマンス

-0,5未満または2.5を超えるSHARPE比はほとんどありません

 

-年間収益率が15%を超える場合、比率は0.5と1の間であり、ボラティリティが高く、15と30%の間であることを意味します。

 

-高いSHARPEレシオ(2を超える)は、15%未満のリターンであり、ボラティリティは8%未満です。

ALGORITHM TEST

個人のバックテスト

いくつかのパラメーターを提供するだけで、アルゴリズムによって通知され、機密情報を非常に迅速に評価に戻すことができます。当社のソフトウェアは、最初の5年間(2010〜2014)の取引に最適なパラメーターを計算し、選択した期間に適用します( 最初と最後の日付の間)。 基準通貨 (毎日の名目を計算するために使用される通貨)と最適化で使用できる取引可能な通貨を選択できます。また、計算周期性 (通常は月次)を選択する必要があり、ポジションをクローズして新しいポジションを再開する最大損失と利益のレベルを選択できます。投資家に資金を還元する最適化( 最大損失 )に資本保証を適用できます。

 

最後に、 最適化するパラメーター指定する必要があります。たとえば、1日の平均損失額を選択した場合、1日の平均損失を最小化するために最適なパラメーターを調べ、それに対応するパラメーターのリストを返します一番いいもの。

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